Quando le colonie americane riuscirono a sconfiggere gli inglesi nella guerra rivoluzionaria degli Stati Uniti, alcuni lealisti fuggirono dal paese, viaggiando verso il più vicino territorio della Corona, le Bahamas. Man-O-War Cay è uno dei primi insediamenti lealisti negli Abacos e, a partire dal 1798, i suoi residenti iniziarono a coltivare. Nel 1820, un marinaio naufragato di nome Benjamin Albury incontrò Eleanor Archer, che lavorava in una fattoria, e si sposarono nel 1821. I loro discendenti sono gli Albury di oggi, persone industriose che gestiscono le numerose aziende a conduzione familiare che si trovano su questa isola.

Una passeggiata attraverso questa pittoresca, tranquilla e ben tenuta comunità confermerà che gran parte della sua storia è ancora molto viva, preservata e celebrata dai residenti. Tre chiese servono i bisogni spirituali della popolazione di poche centinaia di persone. Sono molto conservatori; il cay ha la particolarità di essere l'unica isola "secca" delle Bahamas, dove non vi è assolutamente vendita o consumo di alcolici al pubblico.