Quando as colônias americanas tiveram sucesso em derrotar os britânicos na Guerra Revolucionária dos Estados Unidos, alguns legalistas fugiram do país, viajando para o território da Coroa mais próximo, as Bahamas. Man-O-War Cay é um dos primeiros assentamentos legalistas em The Abacos e, a partir de 1798, seus residentes começaram a cultivar. Em 1820, um marinheiro naufragado chamado Benjamin Albury conheceu Eleanor Archer, que trabalhava em uma fazenda, e eles se casaram em 1821. Seus descendentes são os atuais Albury, gente industriosa que dirige os muitos negócios familiares encontrados nesta ilhota.

Um passeio por esta comunidade pitoresca, pacífica e bem cuidada confirmará que muito de sua história ainda está muito viva, preservada e celebrada pelos residentes. Três igrejas atendem às necessidades espirituais da população de apenas algumas centenas de pessoas. Eles são muito conservadores; a ilhota tem a distinção de ser a única ilha "seca" das Bahamas, onde não há absolutamente nenhuma venda pública ou consumo de álcool.