Vous ne trouverez ni terrain de golf, ni court de tennis à Rum Cay, mais cela ne veut pas dire que vous ne pourrez vous dépenser. Les habitants font de l'exercice en enfourchant un vélo, en faisant du jogging ou de la marche de Port Nelson à Port Boyd au nord de l'île. La route principale est pavée jusqu'à un certain point et, au-delà, le sentier est dégagé et non accidenté, ce qui vous permettra de courir sans trop de difficultés.