Rum Cay offre des kilomètres de plages de sable rose et blanc, pratiquement toutes inexplorées. Vous n'aurez aucune difficulté à en trouver une pour vous tout seul même autour de Port Nelson, la seule ville de Rum Cay. Les plages les plus populaires autour de la ville sont Sir Milo Butler Park Beach, nommée en l'honneur du premier gouverneur général des Bahamas, Flamingo Beach sur la côte ouest, , et Picnic Bay Beach, où les locaux se retrouvent pour pique-niquer. De nombreuses plages périphériques, dont Munroe Beach, Port Boyd Beach, Nancy Flat Beach et Sandy Point Beach, sont facilement accessibles par bateau ou lors d'un tour de l'île. Elles sont idéales pour prendre un bain de soleil ou pique-niquer. En se promenant sur ces plages, on peut y trouver des trésors comme de vieilles bouteilles avec un message à l'intérieur, des coquillages, du bois flotté et bien d'autres choses encore.